PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H410.DE с IQQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с IQQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while IQQK.DE tracks the MSCI Korea 20/35. Both are passively managed. Over the past 10 years, H410.DE returned 9.77%/yr vs 16.55%/yr for IQQK.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for IQQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и IQQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у IQQK.DE с доходностью 107.68%. За последние 10 лет акции H410.DE уступали акциям IQQK.DE по среднегодовой доходности: 9.77% против 16.55% соответственно.

H410.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
3.71%
С начала года
27.49%
6 месяцев
27.95%
1 год
49.05%
3 года*
20.39%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.77%

IQQK.DE

1 день
-4.65%
1 месяц
11.93%
С начала года
107.68%
6 месяцев
121.46%
1 год
216.52%
3 года*
44.83%
5 лет*
19.47%
10 лет*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и IQQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		27.49%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%7.04%21.02%-11.31%21.15%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		107.68%77.35%-18.08%15.54%-24.11%-1.13%30.60%14.38%-18.25%27.92%

Correlation

The correlation between H410.DE and IQQK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.77

The correlation between H410.DE and IQQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с FLKRIQQK.DE с DBX8.DEIQQK.DE с DX2S.DEIQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с VOOIQQK.DE с LGGA.DEIQQK.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H410.DEIQQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
5.92

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
5.50

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

10.70

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

38.75

-21.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H410.DE vs. IQQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа IQQK.DE равного 5.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и IQQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H410.DEIQQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

5.92

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и IQQK.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IQQK.DE в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и IQQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEIQQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-68.13%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-20.96%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-30.51%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-41.53%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-42.35%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.73%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-17.35%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.80%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и IQQK.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 7.30%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEIQQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

17.23%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

33.01%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

37.90%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

25.65%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

24.84%

-6.67%

Сравнение комиссий H410.DE и IQQK.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и IQQK.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IQQK.DE в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.60%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.36%0.75%1.17%1.07%1.29%1.11%0.69%1.12%0.89%0.69%0.56%0.39%

Часто задаваемые вопросы

H410.DE and IQQK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.74% for IQQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и IQQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор