Сравнение H410.DE с ESGP.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, H410.DE returned 20.39%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H410.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -13.80% | -0.49% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
Correlation
The correlation between H410.DE and ESGP.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between H410.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
ESGP.DE
Сравнение H410.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H410.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.83 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 5.36 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H410.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.02 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -20.50% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -6.31% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -20.50% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.57% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -5.31% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.16% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и ESGP.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.24% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 8.68% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 11.29% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.54% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.54% | +3.63% |
Сравнение комиссий H410.DE и ESGP.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и ESGP.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
H410.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор