Сравнение H410.DE с 5MVL.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, H410.DE returned 6.91%/yr vs 15.26%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и 5MVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 31.38%.
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
5MVL.DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H410.DE и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 21.14% | -4.27% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 31.38% | 27.25% | 21.00% | 14.59% | -10.56% | 13.09% | -2.40% | 20.36% | -14.02% |
Correlation
The correlation between H410.DE and 5MVL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between H410.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
5MVL.DE
Сравнение H410.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H410.DE | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.85 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 13.22 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и 5MVL.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и 5MVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -32.22% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -13.68% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -19.14% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -20.60% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -13.68% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -6.64% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.99% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и 5MVL.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 8.22%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.72% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 19.39% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 22.29% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.56% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.59% | -1.28% |
Сравнение комиссий H410.DE и 5MVL.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и 5MVL.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, H410.DE and 5MVL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.40% for 5MVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и 5MVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор