PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H3R0.DE с CSYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H3R0.DE с CSYU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H3R0.DE (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) and CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) are both Technology Equities funds - H3R0.DE tracks the Solactive Video Games & Esports while CSYU.DE tracks the MSCI USA Tech 125 ESG Universal. Both are passively managed. Over the past 3 years, H3R0.DE returned 5.22%/yr vs 26.43%/yr for CSYU.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H3R0.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for CSYU.DE.

Доходность

Сравнение доходности H3R0.DE и CSYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H3R0.DE показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у CSYU.DE с доходностью 14.12%.

H3R0.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-16.11%
1 год
-16.89%
3 года*
5.22%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
—

CSYU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
6.25%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
32.97%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H3R0.DE и CSYU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-13.47%10.28%26.09%2.50%-24.28%
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		14.12%7.11%49.10%48.18%-20.13%

Correlation

The correlation between H3R0.DE and CSYU.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.53

The correlation between H3R0.DE and CSYU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с H3R0.DE:
H3R0.DE с ESP0.DEH3R0.DE с UDIV.DEH3R0.DE с SY7D.DEH3R0.DE с L0CK.DEH3R0.DE с AKWA.DEH3R0.DE с WEBA.DEH3R0.DE с BLCH.DE
Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L

Доходность на риск

H3R0.DE vs. CSYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H3R0.DE
Ранг доходности на риск H3R0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H3R0.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H3R0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H3R0.DE c CSYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H3R0.DECSYU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.93

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.57

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.28

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.17

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H3R0.DE vs. CSYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H3R0.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа CSYU.DE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H3R0.DE и CSYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H3R0.DECSYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.93

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.90

-1.16

Просадки

Сравнение просадок H3R0.DE и CSYU.DE

Максимальная просадка H3R0.DE за все время составила -48.09%, что больше максимальной просадки CSYU.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H3R0.DE и CSYU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H3R0.DECSYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.09%

-28.65%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-14.66%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.65%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.81%

-2.31%

-29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-7.55%

-22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

5.44%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности H3R0.DE и CSYU.DE

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что H3R0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H3R0.DECSYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.08%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.70%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.33%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.80%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.80%

-1.21%

Сравнение комиссий H3R0.DE и CSYU.DE

H3R0.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSYU.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H3R0.DE и CSYU.DE

Ни H3R0.DE, ни CSYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H3R0.DE and CSYU.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for H3R0.DE.

H3R0.DE tracks Solactive Video Games & Esports, while CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal. They also come from different issuers: Global X and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.50% for H3R0.DE and 0.18% for CSYU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H3R0.DE и CSYU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор