PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H.TO с XUS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, H.TO returned 12.55%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 12.55% против 16.09% соответственно.

H.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.84%
3 года*
16.75%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.55%

XUS.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.89%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.29%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%29.05%-5.41%-1.36%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.75%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%

Correlation

The correlation between H.TO and XUS.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г.

0.13

The correlation between H.TO and XUS.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Доходность на риск

H.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOXUS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.63

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.58

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.53

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

13.40

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XUS.TO равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.63

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.08

-0.24

Просадки

Сравнение просадок H.TO и XUS.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, примерно равная максимальной просадке XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и XUS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-27.23%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.63%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-18.96%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-21.85%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-27.23%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

0.00%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.46%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.27%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и XUS.TO

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.15%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.67%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.57%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.92%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.48%

-0.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

H.TO and XUS.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и XUS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор