PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с CIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H.TO с CIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Over the past 10 years, H.TO returned 12.55%/yr vs 13.06%/yr for CIF.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и CIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у CIF.TO с доходностью 26.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H.TO имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции CIF.TO немного впереди с 13.06%.

H.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.84%
3 года*
16.75%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.55%

CIF.TO

1 день
0.88%
1 месяц
0.11%
С начала года
26.30%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.93%
3 года*
25.67%
5 лет*
18.73%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и CIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.29%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%29.05%-5.41%-1.36%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		26.30%14.45%25.40%14.65%5.90%17.73%-0.62%23.55%-5.46%2.34%

Correlation

The correlation between H.TO and CIF.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г.

0.23

The correlation between H.TO and CIF.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

iShares Global Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с CWW.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с XDIV.TOCIF.TO с ZGI.TO

Доходность на риск

H.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOCIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.51

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.35

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.01

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

14.50

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. CIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CIF.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и CIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOCIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.51

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.30

Просадки

Сравнение просадок H.TO и CIF.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и CIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOCIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-42.37%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.50%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-20.40%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-20.40%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-42.37%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

0.00%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-5.66%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и CIF.TO

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOCIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.46%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

15.21%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.56%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.69%

-0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и CIF.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CIF.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.75%2.05%2.84%2.36%2.53%2.24%2.06%1.83%2.45%2.27%1.81%2.41%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H.TO and CIF.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и CIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор