Сравнение GZIRX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GZIRX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GZIRX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | -1.31% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | -3.83% | -1.44% | 9.51% | 5.96% | -2.25% | -0.15% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.43% против 4.36% соответственно.
GZIRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.43%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GZIRX и GMODX
GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
GZIRX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
GZIRX
GMODX
Сравнение GZIRX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZIRX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 4.91 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.16 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 23.65 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZIRX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GZIRX и GMODX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZIRX и GMODX
Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.25% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок GZIRX и GMODX
Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GZIRX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -8.79% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.98% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -5.79% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | -8.79% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.73% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.71% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.21% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZIRX и GMODX
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GZIRX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.58% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.11% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.68% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.83% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.04% | +0.67% |