Сравнение GYLD с ASET
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield while ASET tracks the Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Both are passively managed. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GYLD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.68%
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 5.17% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GYLD и ASET
Секторы
GYLD
ASET
Недвижимость
Энергетика
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Технологии
-
Недвижимость
GYLD
ASET
Энергетика
GYLD
ASET
Финансовые услуги
GYLD
ASET
-
Сырьевые материалы
GYLD
ASET
Коммунальные услуги
GYLD
ASET
Промышленность
GYLD
ASET
Коммуникационные услуги
GYLD
ASET
Потребительский циклический сектор
GYLD
ASET
Потребительский защитный сектор
GYLD
ASET
Здравоохранение
GYLD
-
ASET
Технологии
GYLD
-
ASET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. ASET — Ранг доходности на риск
GYLD
ASET
Сравнение GYLD c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и ASET
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | 0.00% | -55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | 0.00% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 0.00% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 0.00% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.00% | +16.58% |
Сравнение комиссий GYLD и ASET
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и ASET
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.37% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ASET is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASET is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for ASET.
GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while ASET tracks Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. They also come from different issuers: Arrow Funds and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор