Сравнение GYLD с ASET
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield while ASET tracks the Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Both are passively managed. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 4.35%
- Всё время*
- 3.31%
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $172.45K | $227.05K | $211.87K |
Сравнение доходности по годам GYLD и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.90% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. ASET — Ранг доходности на риск
GYLD
ASET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GYLD c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и ASET
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | 0.00% | -55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | 0.00% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 0.00% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 0.00% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 0.00% | +16.48% |
Сравнение комиссий GYLD и ASET
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и ASET
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.25% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ASET is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASET is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for ASET.
GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while ASET tracks Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. They also come from different issuers: Arrow Funds and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор