Сравнение GXXIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GXXIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXXIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.33% против 16.52% соответственно.
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXXIX и TILIX
GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
GXXIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
GXXIX
TILIX
Сравнение GXXIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXXIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.83 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.35 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.32 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXXIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.83 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GXXIX и TILIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXXIX и TILIX
Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок GXXIX и TILIX
Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXXIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -50.54% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -16.24% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -32.68% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -32.68% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -13.10% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.77% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.73% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXXIX и TILIX
Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXXIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.72% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.38% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 22.61% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 21.50% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 21.04% | +2.68% |