PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с CHCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXXIX с CHCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) and CHCGX (Chesapeake Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GXXIX returned 14.68%/yr vs 10.79%/yr for CHCGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GXXIX charges 0.97%/yr vs 1.67%/yr for CHCGX.

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и CHCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Chesapeake Growth Fund (CHCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у CHCGX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции CHCGX по среднегодовой доходности: 14.68% против 10.79% соответственно.

GXXIX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.93%
3 года*
9.42%
5 лет*
11.59%
10 лет*
14.68%

CHCGX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.96%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.73%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXXIX и CHCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		6.22%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		2.82%16.21%10.98%24.70%-28.72%15.48%24.23%27.99%-1.74%23.65%

Correlation

The correlation between GXXIX and CHCGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.89

The correlation between GXXIX and CHCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Chesapeake Growth Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FDTEXGXXIX с JLGRXGXXIX с ADVDXGXXIX с FGCKXGXXIX с PJFAXGXXIX с MFEIX
Часто сравнивают с CHCGX:
CHCGX с SPYCHCGX с IOLZXCHCGX с ANFFXCHCGX с ONERXCHCGX с GQEPXCHCGX с FCGSXCHCGX с SWLGX

Доходность на риск

GXXIX vs. CHCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHCGX
Ранг доходности на риск CHCGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c CHCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Chesapeake Growth Fund (CHCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXCHCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.27

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.85

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

4.76

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. CHCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHCGX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и CHCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXCHCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и CHCGX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки CHCGX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и CHCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXXIXCHCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-60.09%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.44%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.34%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-33.28%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-33.28%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.24%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-14.42%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.43%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и CHCGX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Chesapeake Growth Fund (CHCGX) имеют волатильность 2.96% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXXIXCHCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.01%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.87%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

18.27%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

18.79%

+4.93%

Сравнение комиссий GXXIX и CHCGX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CHCGX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и CHCGX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CHCGX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		7.44%7.65%1.51%0.00%0.00%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.16%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Часто задаваемые вопросы

GXXIX and CHCGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHCGX has higher volatility (2.97%) compared to GXXIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, GXXIX dropped -33.65% vs CHCGX's -60.09%.

CHCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXXIX и CHCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор