PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLK.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLK.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%.


GXLK.L

1 день
-2.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
23.38%
6 месяцев
21.44%
1 год
52.82%
3 года*
26.51%
5 лет*
10 лет*

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLK.L и SPX5.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
23.38%15.88%24.73%48.31%-16.12%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
10.53%9.34%27.47%19.75%-7.81%

Correlation

The correlation between GXLK.L and SPX5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between GXLK.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

GXLK.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLK.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLK.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.10

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

15.08

-6.88

GXLK.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLK.L на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLK.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLK.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.76

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.04

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GXLK.L и SPX5.L

Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и SPX5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLK.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-25.45%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-7.07%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-20.90%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.22%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.18%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.93%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLK.L и SPX5.L

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLK.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.67%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

7.16%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

10.50%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

14.22%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

15.52%

+11.31%

Сравнение комиссий GXLK.L и SPX5.L

GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLK.L и SPX5.L

GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы


GXLK.L and SPX5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GXLK.L.

GXLK.L is categorized as Technology Equities, while SPX5.L is S&P 500. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор