Сравнение GXLK.L с SMH.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXLK.L returned 12.66%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
GXLK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 21.00%
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 19.29% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -40.75% | 34.21% | 5.67% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and SMH.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between GXLK.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
SMH.L
Сравнение GXLK.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLK.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 13.61 | -11.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 45.15 | -38.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и SMH.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -36.36% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -12.23% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -36.36% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -36.36% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.80% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -9.76% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 3.69% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и SMH.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 8.47%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 13.95% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 27.08% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 33.68% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 31.75% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 31.33% | -7.07% |
Сравнение комиссий GXLK.L и SMH.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и SMH.L
Ни GXLK.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and SMH.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор