Сравнение GXLK.L с IMID.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 17.78%/yr for IMID.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и IMID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью 12.77%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMID.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.77% | 13.45% | 18.35% | 15.57% | -6.83% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and IMID.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between GXLK.L and IMID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
IMID.L
Сравнение GXLK.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.53 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 17.16 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.57 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и IMID.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и IMID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -37.84% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -6.85% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -18.69% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.32% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -3.69% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.82% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и IMID.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 3.55% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.34% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 12.05% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 14.26% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 20.46% | +6.37% |
Сравнение комиссий GXLK.L и IMID.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и IMID.L
Ни GXLK.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and IMID.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while IMID.L is Global Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.40% for IMID.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и IMID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор