Сравнение GXLK.L с HTWD.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXLK.L returned 19.60%/yr vs 19.91%/yr for HTWD.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GXLK.L имеют среднегодовую доходность 19.60%, а акции HTWD.L немного впереди с 19.91%.
GXLK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 19.60%
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам GXLK.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 15.77% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -40.75% | 34.21% | 43.38% | 49.62% | -1.81% | 33.90% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -3.30% | 16.17% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and HTWD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, GXLK.L and HTWD.L have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
HTWD.L
Сравнение GXLK.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLK.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.83 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 18.16 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и HTWD.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -32.66% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -15.07% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -29.82% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -30.12% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -30.12% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -15.07% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -7.45% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 4.02% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и HTWD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 7.44%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.84% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 23.02% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 26.48% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 22.21% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.12% | +3.20% |
Сравнение комиссий GXLK.L и HTWD.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и HTWD.L
GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and HTWD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while HTWD.L is Emerging Markets Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор