Сравнение GXLK.L с HNSS.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.74% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and HNSS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between GXLK.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
HNSS.L
Сравнение GXLK.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.78 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 14.66 | -11.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 50.30 | -42.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 6.08 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и HNSS.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -36.83% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -13.16% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -36.83% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.66% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -9.55% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.84% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и HNSS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 6.90%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 13.36% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 24.62% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 31.72% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 30.12% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 30.12% | -3.29% |
Сравнение комиссий GXLK.L и HNSS.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и HNSS.L
Ни GXLK.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and HNSS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор