Сравнение GXLK.L с HKOR.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HKOR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 45.20%/yr for HKOR.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HKOR.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и HKOR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как HKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 107.38%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOR.L
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 107.38%
- 6 месяцев
- 120.33%
- 1 год
- 228.58%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам GXLK.L и HKOR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 107.38% | 86.42% | -21.81% | 13.46% | -13.74% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and HKOR.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between GXLK.L and HKOR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
HKOR.L
Сравнение GXLK.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | HKOR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.84 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 11.12 | -7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 39.48 | -31.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 6.39 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.50 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и HKOR.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и HKOR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -44.41% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -21.26% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -29.09% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.40% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -15.72% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.00% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и HKOR.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 6.90%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 17.73% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 32.16% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 37.01% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 25.32% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 24.24% | +2.59% |
Сравнение комиссий GXLK.L и HKOR.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HKOR.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и HKOR.L
GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 0.35% | 0.69% | 1.51% | 1.11% | 0.71% | 0.59% | 0.02% | 0.29% | 0.53% | 0.11% | 0.13% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and HKOR.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while HKOR.L is Asia Pacific Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.50% for HKOR.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и HKOR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор