Сравнение GXLK.L с DGIT.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 11.91%/yr for DGIT.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for DGIT.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и DGIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у DGIT.L с доходностью 2.64%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGIT.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и DGIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 2.64% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -19.87% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and DGIT.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between GXLK.L and DGIT.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
DGIT.L
Сравнение GXLK.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | DGIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.05 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 0.11 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.07 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и DGIT.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки DGIT.L в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и DGIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -37.95% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -22.67% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -25.07% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -8.94% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -11.03% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 10.16% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и DGIT.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.28% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.82% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 16.16% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 19.37% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 19.02% | +7.81% |
Сравнение комиссий GXLK.L и DGIT.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGIT.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и DGIT.L
Ни GXLK.L, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and DGIT.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.40% for DGIT.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и DGIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор