Сравнение GXLK.L с BOTG.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 9.51%/yr for BOTG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for BOTG.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и BOTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью 9.21%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и BOTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -23.68% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and BOTG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between GXLK.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
BOTG.L
Сравнение GXLK.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | BOTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.83 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.12 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.05 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.04 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и BOTG.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и BOTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -43.70% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -15.67% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -30.90% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -7.43% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -19.30% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.60% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и BOTG.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 6.90%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 12.02% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 19.88% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 27.30% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 28.40% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 28.40% | -1.57% |
Сравнение комиссий GXLK.L и BOTG.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOTG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и BOTG.L
GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and BOTG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for BOTG.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while BOTG.L is Robotics. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.50% for BOTG.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и BOTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор