Сравнение GXLF.L с X7PP.L
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 42.86%/yr for X7PP.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GXLF.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам GXLF.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 15.12% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and X7PP.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
X7PP.L
Сравнение GXLF.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.70 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 9.03 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.98 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и X7PP.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -56.28% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.94% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -18.17% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.64% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -15.39% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.77% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и X7PP.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.36%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.19% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 17.80% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 21.78% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.48% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 24.63% | -7.64% |
Сравнение комиссий GXLF.L и X7PP.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и X7PP.L
Ни GXLF.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLF.L and X7PP.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор