PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLE.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLE.L с GCED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 5.34%/yr for GCED.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.

GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.55%
6 месяцев
36.44%
1 год
88.67%
3 года*
5.34%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и GCED.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		36.55%31.81%-25.26%-15.01%-20.83%

Correlation

The correlation between GXLE.L and GCED.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.19

The correlation between GXLE.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с NCLP.L
Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L

Доходность на риск

GXLE.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLE.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
4.04

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.79

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

8.02

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

26.75

-17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLE.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа GCED.L равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLE.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

4.04

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.24

+0.76

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и GCED.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и GCED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLE.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-69.62%

+46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-11.00%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-52.78%

+29.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-29.25%

+20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-40.59%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.30%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и GCED.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLE.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.74%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

15.24%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

21.85%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

26.40%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

27.02%

-1.50%

Сравнение комиссий GXLE.L и GCED.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и GCED.L

GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXLE.L and GCED.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.60% for GCED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор