PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 27.53%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

ANRJ.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.44%
С начала года
27.53%
6 месяцев
25.69%
1 год
66.23%
3 года*
33.07%
5 лет*
28.76%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и ANRJ.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
27.53%43.26%10.68%9.79%20.29%

Correlation

The correlation between GXLE.L and ANRJ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.46

The correlation between GXLE.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

GXLE.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LANRJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

8.15

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

26.14

-17.07

GXLE.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

4.01

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и ANRJ.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и ANRJ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-57.08%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-8.08%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-13.17%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-3.59%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-11.86%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.53%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и ANRJ.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.93%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

13.53%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

16.43%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

21.21%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.69%

+0.83%

Сравнение комиссий GXLE.L и ANRJ.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и ANRJ.L

Ни GXLE.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GXLE.L and ANRJ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.25% for ANRJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и ANRJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор