Сравнение GXLE.L с ANRJ.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 33.07%/yr for ANRJ.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 27.53%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 20.29% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and ANRJ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between GXLE.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
ANRJ.L
Сравнение GXLE.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 8.15 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 26.14 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 4.01 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и ANRJ.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -57.08% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -8.08% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -13.17% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -3.59% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -11.86% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.53% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и ANRJ.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.93% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 13.53% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 16.43% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 21.21% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 24.69% | +0.83% |
Сравнение комиссий GXLE.L и ANRJ.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и ANRJ.L
Ни GXLE.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and ANRJ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.25% for ANRJ.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор