PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с CAMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с CAMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и CAMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и CAMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
CAMMX
Cambiar SMID Fund		2.21%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у CAMMX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям CAMMX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.12% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

CAMMX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.33%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Cambiar SMID Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABVX
Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMIXCAMMX с CAMSXCAMMX с QCGDXCAMMX с FTSIXCAMMX с RSINXCAMMX с GTSGX

Сравнение комиссий GWSAX и CAMMX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CAMMX в 0.93%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
CAMMX
Cambiar SMID Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. CAMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c CAMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXCAMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.22

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.46

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.32

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

1.02

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. CAMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CAMMX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и CAMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXCAMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между GWSAX и CAMMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и CAMMX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности CAMMX в 33.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
CAMMX
Cambiar SMID Fund		33.80%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и CAMMX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки CAMMX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и CAMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXCAMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-41.94%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.63%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-21.75%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-41.94%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-7.77%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-6.02%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.23%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и CAMMX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Cambiar SMID Fund (CAMMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXCAMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.11%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.78%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.34%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.94%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.79%

+1.27%