Сравнение GWOAX с JABVX
GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and JABVX (John Hancock Global Environmental Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GWOAX returned 19.72%/yr vs 11.25%/yr for JABVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GWOAX charges 0.01%/yr vs 0.96%/yr for JABVX.
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и JABVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у JABVX с доходностью 15.35%.
GWOAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.42%
JABVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWOAX и JABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 13.63% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 4.87% |
JABVX John Hancock Global Environmental Opportunities Fund | 15.35% | 6.57% | 3.45% | 19.30% | -23.71% | 10.90% |
Correlation
The correlation between GWOAX and JABVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between GWOAX and JABVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWOAX vs. JABVX — Ранг доходности на риск
GWOAX
JABVX
Сравнение GWOAX c JABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWOAX | JABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.34 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 4.03 | +10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и JABVX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки JABVX в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и JABVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWOAX | JABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -33.96% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.47% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -20.08% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.03% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -10.35% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.79% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и JABVX
Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 4.53%, в то время как у John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWOAX | JABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.83% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 14.72% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 17.75% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 19.35% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.35% | -2.93% |
Сравнение комиссий GWOAX и JABVX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JABVX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и JABVX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JABVX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
JABVX John Hancock Global Environmental Opportunities Fund | 6.30% | 7.26% | 6.63% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWOAX and JABVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JABVX has higher volatility (7.83%) compared to GWOAX (4.53%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs JABVX's -33.96%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWOAX и JABVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор