PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMIX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWMIX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GWMIX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWMIX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		-0.90%5.52%0.04%6.04%-7.45%4.19%4.70%7.91%0.87%4.71%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

GWMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.50%
3 года*
2.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.23%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с DFABXGWMIX с MBDFXGWMIX с ARDEXGWMIX с BRWIXGWMIX с TMDIXGWMIX с ARSVXGWMIX с YACKX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий GWMIX и TFCYX

GWMIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

GWMIX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMIX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWMIXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.02

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

8.81

-7.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

4.32

-3.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

26.02

-24.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

68.88

-64.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWMIX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMIX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWMIXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.02

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.61

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.61

-0.64

Корреляция

Корреляция между GWMIX и TFCYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMIX и TFCYX

Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.71%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWMIX и TFCYX

Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWMIXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-1.10%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-0.10%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

-1.10%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.10%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.02%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.04%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMIX и TFCYX

AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWMIXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.10%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.55%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

0.81%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

1.21%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

0.92%

+3.06%