Сравнение GWMIX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMIX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | -0.90% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции GWMIX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.02% соответственно.
GWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.23%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMIX и MIY
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
GWMIX vs. MIY — Ранг доходности на риск
GWMIX
MIY
Сравнение GWMIX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMIX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.89 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.37 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между GWMIX и MIY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и MIY
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и MIY
Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -42.19% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -8.12% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -34.59% | +22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -34.59% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -5.68% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -8.33% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.01% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и MIY
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) составляет 1.38%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 4.80% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 8.73% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 11.37% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 11.43% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 11.83% | -7.85% |