PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWILX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWILX с ADVGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GWILX (Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GWILX returned 10.59%/yr vs 12.50%/yr for ADVGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GWILX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.

Доходность

Сравнение доходности GWILX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWILX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у ADVGX с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции GWILX уступали акциям ADVGX по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.50% соответственно.

GWILX

1 день
0.88%
1 месяц
6.79%
6 месяцев
2.27%
С начала года
5.80%
1 год
10.87%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.59%

ADVGX

1 день
1.43%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
16.41%
С начала года
23.45%
1 год
28.41%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWILX и ADVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWILX
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio		5.80%8.19%15.76%17.36%-13.71%24.45%7.84%26.88%-8.65%22.90%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		23.45%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%

Correlation

The correlation between GWILX and ADVGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between GWILX and ADVGX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GWILX:
GWILX с GTCIXGWILX с GTSOXGWILX с GQSCXGWILX с GTCSXGWILX с FLCOXGWILX с SVAIXGWILX с GTTMX
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ORIGXADVGX с NSIVXADVGX с NMKBXADVGX с ADVNXADVGX с ORILXADVGX с ORSIX

Доходность на риск

GWILX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWILX
Ранг доходности на риск GWILX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWILX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWILX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWILX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWILX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWILX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWILXADVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.58

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.38

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.04

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

5.41

-2.82

GWILX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWILX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ADVGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWILX и ADVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWILX и ADVGX

Максимальная просадка GWILX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWILX и ADVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWILXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-41.34%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.92%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-27.69%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-27.69%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-41.34%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.63%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.54%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.62%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GWILX и ADVGX

Текущая волатильность для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) составляет 3.90%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWILXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.12%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.38%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.32%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

21.57%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

21.07%

-1.97%

Сравнение комиссий GWILX и ADVGX

GWILX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ADVGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWILX и ADVGX

Дивидендная доходность GWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.39%, что больше доходности ADVGX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		4.60%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
GWILX
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio		88.39%94.11%13.95%5.36%3.42%21.17%0.94%0.92%4.73%1.17%1.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWILX and ADVGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVGX has higher volatility (5.12%) compared to GWILX (3.90%). In terms of maximum drawdown, GWILX dropped -38.22% vs ADVGX's -41.34%.

ADVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWILX и ADVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор