PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWETX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GWETX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWETX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 19.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWETX имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции SKSEX немного отстают с 9.20%.


GWETX

1 день
1.33%
1 месяц
-0.31%
С начала года
12.10%
6 месяцев
1.64%
1 год
17.50%
3 года*
11.66%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.67%

SKSEX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.09%
С начала года
19.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
26.33%
3 года*
13.46%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWETX и SKSEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund
12.10%-0.62%13.60%8.03%-16.60%21.09%17.72%38.10%-14.03%20.32%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
19.24%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Correlation

The correlation between GWETX and SKSEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.88

The correlation between GWETX and SKSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG GW&K Small Cap Core Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Доходность на риск

GWETX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWETX
Ранг доходности на риск GWETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWETX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWETX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWETX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWETX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWETXSKSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.43

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

6.76

-3.06

GWETX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWETX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SKSEX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWETX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWETXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GWETX и SKSEX

Максимальная просадка GWETX за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWETX и SKSEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWETXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-65.26%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.83%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-26.39%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-26.39%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-49.36%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.86%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-9.23%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.87%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GWETX и SKSEX

AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеют волатильность 4.87% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWETXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.91%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

15.72%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.52%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

21.48%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

24.50%

-2.29%

Сравнение комиссий GWETX и SKSEX

GWETX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SKSEX в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWETX и SKSEX

Ни GWETX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund
0.00%0.00%4.04%0.70%0.75%9.16%2.43%10.50%14.38%5.46%4.24%4.10%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, GWETX and SKSEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SKSEX has higher volatility (4.91%) compared to GWETX (4.87%). In terms of maximum drawdown, GWETX dropped -67.27% vs SKSEX's -65.26%.

SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWETX и SKSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор