PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEYX с NQCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVEYX с NQCRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GVEYX (GuideStone Funds Value Equity Fund) and NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GVEYX returned 10.28%/yr vs 14.07%/yr for NQCRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GVEYX charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for NQCRX.

Доходность

Сравнение доходности GVEYX и NQCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVEYX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у NQCRX с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции GVEYX уступали акциям NQCRX по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.07% соответственно.

GVEYX

1 день
1.14%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.04%
3 года*
17.45%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.28%

NQCRX

1 день
1.24%
1 месяц
0.46%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.37%
1 год
38.72%
3 года*
23.14%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVEYX и NQCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		10.44%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%27.11%-11.91%15.59%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		16.99%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%15.46%

Correlation

The correlation between GVEYX and NQCRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.94

The correlation between GVEYX and NQCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Value Equity Fund

Nuveen Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с FXNAXGVEYX с GGBFXGVEYX с GLDYXGVEYX с GMWZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GGBZXGVEYX с GGEYX
Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX

Доходность на риск

GVEYX vs. NQCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEYX c NQCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVEYXNQCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.15

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.34

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.44

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

24.01

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVEYX vs. NQCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEYX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQCRX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEYX и NQCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVEYXNQCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.15

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GVEYX и NQCRX

Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки NQCRX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и NQCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVEYXNQCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.84%

-57.85%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.07%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-17.21%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.61%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-41.84%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-10.01%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.62%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEYX и NQCRX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) составляет 2.57%, в то время как у Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVEYXNQCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.82%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.54%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.41%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

15.61%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.93%

-1.62%

Сравнение комиссий GVEYX и NQCRX

GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NQCRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEYX и NQCRX

Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности NQCRX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		14.01%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.24%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GVEYX and NQCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NQCRX has higher volatility (3.82%) compared to GVEYX (2.57%). In terms of maximum drawdown, GVEYX dropped -63.84% vs NQCRX's -57.85%.

NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVEYX и NQCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор