Сравнение GURIX с QREARX

С начала года, GURIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GURIX и QREARX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и QREARX.

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.