Сравнение GURIX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.80% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -1.98% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 6.84% против 3.74% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 6.84%
FIREX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и FIREX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
GURIX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
GURIX
FIREX
Сравнение GURIX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.23 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.70 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.21 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 5.00 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.23 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и FIREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и FIREX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FIREX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.18% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.03% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и FIREX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -71.40% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -13.75% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -37.14% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -37.14% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -19.09% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -18.74% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.32% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и FIREX
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.53% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 8.96% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 13.02% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 13.56% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 13.69% | +4.28% |