Сравнение GURIX с FIREX
GURIX (Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund) and FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, GURIX returned 7.40%/yr vs 3.14%/yr for FIREX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GURIX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for FIREX.
Доходность
Сравнение доходности GURIX и FIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 7.40% против 3.14% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.40%
FIREX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам GURIX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 10.89% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -4.34% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Correlation
The correlation between GURIX and FIREX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between GURIX and FIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GURIX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
GURIX
FIREX
Сравнение GURIX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.23 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 0.63 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.27 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и FIREX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и FIREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GURIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -71.40% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -13.75% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.06% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -37.14% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -37.14% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -21.04% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -18.73% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.07% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и FIREX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GURIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.66% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.84% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.12% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.71% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.77% | +4.22% |
Сравнение комиссий GURIX и FIREX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и FIREX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FIREX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.10% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.04% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
Часто задаваемые вопросы
GURIX and FIREX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GURIX has higher volatility (4.02%) compared to FIREX (3.66%). In terms of maximum drawdown, GURIX dropped -33.32% vs FIREX's -71.40%.
GURIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GURIX и FIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор