Сравнение GUMI с NBJP
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while NBJP is a Japan Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, GUMI returned 3.17% vs 35.70% for NBJP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 19.10%.
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUMI и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 3.39% | 0.87% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 30.41% | -3.34% |
Correlation
The correlation between GUMI and NBJP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. NBJP — Ранг доходности на риск
GUMI
NBJP
Сравнение GUMI c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | 2.50 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.70 | 8.99 | +28.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.82 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 1.37 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и NBJP
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -14.34% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -14.34% | +13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.22% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.98% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и NBJP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.25%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.43% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 16.50% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 19.70% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 19.52% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 19.52% | -18.53% |
Сравнение комиссий GUMI и NBJP
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и NBJP
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности NBJP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and NBJP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (5.43%) compared to GUMI (0.25%). In terms of maximum drawdown, GUMI dropped -0.48% vs NBJP's -14.34%.
On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs 3.17% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for NBJP.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.92% for NBJP.
GUMI is categorized as Municipal Bonds, while NBJP is Japan Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.50% for NBJP.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор