PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		0.71%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%25.26%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции GUBGX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 0.31% соответственно.

GUBGX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.13%
1 год
19.64%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.04%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с ANDIXGUBGX с SWRLXGUBGX с APHIXGUBGX с FSGEXGUBGX с FSKLX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий GUBGX и PTSIX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

GUBGX
Victory RS International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

GUBGX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.51

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.06

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.70

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

12.35

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.51

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.28

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.10

+0.18

Корреляция

Корреляция между GUBGX и PTSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и PTSIX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.32%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и PTSIX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-72.38%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.19%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-72.38%

+42.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-72.38%

+38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-41.74%

+33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-25.01%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.78%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и PTSIX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.64%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.02%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.14%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

30.91%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

25.07%

-8.43%