PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		0.71%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%25.26%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции GUBGX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.80% соответственно.

GUBGX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.13%
1 год
19.64%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.04%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с ANDIXGUBGX с FSKLXGUBGX с PPYPXGUBGX с PTSIXGUBGX с SWRLX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий GUBGX и KGIIX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

GUBGX
Victory RS International Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

GUBGX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.56

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

4.34

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.65

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

5.30

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

19.59

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.56

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.94

-0.65

Корреляция

Корреляция между GUBGX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и KGIIX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.32%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и KGIIX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-27.81%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.76%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.81%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-27.81%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.78%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-6.15%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и KGIIX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.35%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.93%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.41%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.21%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.75%

+3.89%