PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTTTX с MAVKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTTX с MAVKX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) and MAVKX (Mutual of America Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GTTTX returned 17.96%/yr vs 6.99%/yr for MAVKX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTTTX charges 0.95%/yr vs 0.82%/yr for MAVKX.

Доходность

Сравнение доходности GTTTX и MAVKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTTX показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у MAVKX с доходностью 18.34%.

GTTTX

1 день
1.29%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
15.97%
С начала года
24.68%
1 год
41.98%
3 года*
30.31%
5 лет*
17.96%
10 лет*
14.45%

MAVKX

1 день
0.85%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
9.83%
С начала года
18.34%
1 год
22.89%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTTX и MAVKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		24.68%12.83%45.27%17.37%-13.66%32.94%0.21%
MAVKX
Mutual of America Small Cap Value Fund		18.34%2.04%10.56%7.14%-9.93%31.43%790.73%

Correlation

The correlation between GTTTX and MAVKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between GTTTX and MAVKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class

Mutual of America Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTTTX:
GTTTX с TVOAXGTTTX с PMJAXGTTTX с SLYVGTTTX с GSINXGTTTX с GSRAXGTTTX с GSPKXGTTTX с VRTVX
Часто сравнивают с MAVKX:
MAVKX с MAMEXMAVKX с PMJAXMAVKX с MACHXMAVKX с MACAXMAVKX с AVALXMAVKX с MAGKXMAVKX с VRTVX

Доходность на риск

GTTTX vs. MAVKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTTX
Ранг доходности на риск GTTTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAVKX
Ранг доходности на риск MAVKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVKX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVKX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTTX c MAVKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTTTXMAVKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.69

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.58

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.90

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

10.10

+6.62

GTTTX vs. MAVKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTTX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MAVKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTTX и MAVKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTTTX и MAVKX

Максимальная просадка GTTTX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки MAVKX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTTX и MAVKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTTXMAVKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.58%

-44.74%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.34%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.29%

-25.00%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-25.00%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-8.90%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTTX и MAVKX

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GTTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAVKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTTXMAVKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.06%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.92%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

16.03%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

21.60%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

378.51%

-347.76%

Сравнение комиссий GTTTX и MAVKX

GTTTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAVKX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTTX и MAVKX

Дивидендная доходность GTTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности MAVKX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		6.73%8.39%52.07%1.87%3.85%40.18%0.90%0.90%12.37%11.87%4.51%7.00%
MAVKX
Mutual of America Small Cap Value Fund		4.29%5.14%5.56%4.59%10.13%6.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTTTX and MAVKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTTX has higher volatility (3.64%) compared to MAVKX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GTTTX dropped -56.58% vs MAVKX's -44.74%.

GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTTX и MAVKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор