Ret2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ret2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Ret2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.44% с начала года и доходность в 12.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Ret2 | 17.44% | 2.80% | 7.30% | 32.82% | 12.80% | 12.43% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
Fidelity Small Cap Growth Fund | 20.90% | 4.62% | 8.22% | 38.00% | 11.78% | 13.14% |
Value Line Mid Cap Focused Fund | 14.58% | 2.33% | 6.79% | 29.20% | 13.63% | 13.96% |
Fidelity International Capital Appreciation Fund | 13.39% | 1.76% | 4.26% | 29.90% | 9.55% | 8.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ret2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.80% | 6.27% | 2.69% | -5.24% | 4.03% | 1.34% | 3.56% | 2.30% | 17.44% | ||||
2023 | 7.95% | -1.75% | 2.60% | -0.04% | -0.74% | 6.38% | 1.83% | -2.01% | -4.87% | -3.55% | 9.98% | 7.05% | 23.79% |
2022 | -9.07% | -2.18% | 2.72% | -8.92% | -1.09% | -7.68% | 9.96% | -4.05% | -8.69% | 7.45% | 7.35% | -5.23% | -19.97% |
2021 | -1.35% | 2.80% | 1.56% | 4.72% | -0.21% | 1.96% | 1.72% | 3.70% | -4.99% | 6.13% | -2.78% | 3.74% | 17.73% |
2020 | 1.10% | -6.90% | -13.88% | 9.61% | 7.73% | 2.24% | 5.95% | 5.38% | -1.76% | -1.45% | 11.20% | 5.69% | 24.32% |
2019 | 8.98% | 4.70% | 2.11% | 3.54% | -3.53% | 6.45% | 0.91% | -0.19% | -0.53% | 1.45% | 4.12% | 2.29% | 34.09% |
2018 | 5.60% | -3.13% | -0.21% | -0.44% | 3.02% | 0.65% | 2.70% | 4.01% | 0.10% | -9.40% | 1.86% | -7.92% | -4.25% |
2017 | 2.78% | 3.54% | 1.41% | 2.80% | 2.17% | 0.33% | 2.47% | 0.53% | 2.47% | 2.56% | 1.87% | 0.98% | 26.64% |
2016 | -5.94% | -0.58% | 6.65% | 0.82% | 2.32% | 0.52% | 3.54% | 0.46% | 0.60% | -3.27% | 1.87% | 1.10% | 7.80% |
2015 | -1.53% | 5.81% | 0.12% | -0.41% | 1.91% | -0.37% | 2.07% | -5.49% | -3.25% | 5.55% | 1.45% | -1.82% | 3.50% |
2014 | -2.93% | 5.09% | -0.95% | -1.54% | 1.72% | 3.02% | -3.11% | 3.58% | -3.04% | 3.38% | 1.92% | 0.48% | 7.39% |
2013 | 5.35% | 1.01% | 3.64% | 1.14% | 1.41% | -1.41% | 5.57% | -2.61% | 5.99% | 3.64% | 2.58% | 2.84% | 32.87% |
Комиссия
Комиссия Ret2 составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ret2 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
Fidelity Small Cap Growth Fund | 1.77 | 2.43 | 1.29 | 1.03 | 10.01 |
Value Line Mid Cap Focused Fund | 1.93 | 2.72 | 1.33 | 2.49 | 10.54 |
Fidelity International Capital Appreciation Fund | 1.96 | 2.79 | 1.34 | 1.17 | 10.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ret2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ret2 | 0.72% | 0.47% | 2.24% | 9.46% | 4.71% | 2.98% | 6.13% | 3.40% | 1.42% | 2.10% | 4.09% | 4.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Fidelity Small Cap Growth Fund | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 0.76% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.33% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.01% | 3.31% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ret2 показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Ret2 составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-28.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
-23.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
-20.51% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 139 |
-15.77% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ret2 составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FIVFX | FCPGX | VLIFX | VOO | |
---|---|---|---|---|
FIVFX | 1.00 | 0.74 | 0.77 | 0.80 |
FCPGX | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.83 |
VLIFX | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.89 |
VOO | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 1.00 |