APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	Large Cap Growth Equities	60%
GTSGX Madison Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	20%
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 1996 г., начальной даты APGYX

Доходность по периодам

APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -6.70% с начала года и доходность в 13.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20	0.00%	-4.76%	-6.70%	-6.90%	20.05%	13.73%	8.68%	13.08%
Активы портфеля:
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	0.05%	-5.82%	-8.97%	-9.19%	22.76%	16.00%	9.30%	14.95%
GTSGX Madison Mid Cap Fund	0.52%	-4.96%	-3.60%	-5.90%	10.98%	9.00%	6.95%	10.31%
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	-0.63%	-1.53%	-3.06%	-1.08%	20.35%	10.34%	7.27%	9.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.60%	-0.77%	-7.27%	0.80%									-6.70%
2025	4.14%	-2.77%	-5.66%	1.71%	6.75%	4.45%	-0.11%	1.57%	2.31%	0.71%	0.03%	-0.17%	13.10%
2024	2.29%	6.05%	2.24%	-5.52%	5.69%	2.66%	-0.46%	2.38%	1.61%	-1.91%	4.91%	-2.47%	18.17%
2023	7.69%	-2.36%	4.68%	1.74%	0.41%	5.79%	2.40%	-1.25%	-4.85%	-0.88%	9.20%	4.98%	30.06%
2022	-8.28%	-4.02%	1.32%	-8.82%	-0.45%	-6.94%	9.57%	-5.66%	-8.70%	5.88%	8.04%	-5.46%	-23.10%
2021	-2.60%	1.30%	3.38%	6.68%	0.90%	3.18%	3.28%	2.60%	-5.77%	6.62%	-0.18%	4.39%	25.68%

Метрики бенчмарка

APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20: годовая альфа составляет 1.33%, бета — 0.93, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 02.10.1996.

При бете 0.93 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.33%

Бета: 0.93

R²: 0.91

Участие в росте: 103.81%

Участие в снижении: 100.05%

Комиссия

Комиссия APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GTSGX

Madison Mid Cap Fund

MIEIX

MFS International Equity Fund Class R6

APGYX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.88	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	1.37	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.21	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	1.39	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.00	6.43	-3.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	17	0.54	0.95	1.13	0.78	2.87
GTSGX Madison Mid Cap Fund	5	0.03	0.18	1.02	0.17	0.50
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	24	0.75	1.07	1.15	1.04	3.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.52
За 5 лет: 0.50
За 10 лет: 0.75
За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.68%	7.06%	5.40%	1.57%	1.16%	6.26%	2.44%	3.43%	7.29%	3.34%	2.82%	6.70%
Активы портфеля:
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	10.72%	9.76%	6.58%	1.65%	0.86%	7.17%	2.59%	3.43%	9.08%	3.77%	2.67%	8.57%
GTSGX Madison Mid Cap Fund	3.50%	3.37%	5.76%	1.25%	1.96%	4.38%	3.43%	3.74%	7.57%	3.58%	4.34%	6.09%
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	2.76%	2.68%	1.47%	1.67%	1.26%	5.40%	1.00%	3.12%	1.63%	1.85%	1.78%	1.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 показал максимальную просадку в 54.21%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1992 торговые сессии.

Текущая просадка APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 9.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.21%	18 июл. 2000 г.	663	11 мар. 2003 г.	1992	4 февр. 2011 г.	2655
-30.53%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-29.93%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	312	11 янв. 2024 г.	512
-27.97%	21 июл. 1998 г.	57	8 окт. 1998 г.	53	23 дек. 1998 г.	110
-21.73%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	111	13 мар. 2012 г.	219

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MIEIX	GTSGX	APGYX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.64	0.85	0.93	0.94
MIEIX	0.64	1.00	0.62	0.61	0.73
GTSGX	0.85	0.62	1.00	0.79	0.87
APGYX	0.93	0.61	0.79	1.00	0.97
Portfolio	0.94	0.73	0.87	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 1996 г.

APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов