APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | Large Cap Growth Equities | 60% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 20% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2011 г., начальной даты GTSGX
Доходность по периодам
APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 17.25% с начала года и доходность в 13.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 | 17.25% | 1.46% | 5.35% | 31.87% | 14.74% | 13.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 20.57% | 1.18% | 5.40% | 37.26% | 17.05% | 16.04% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 11.61% | 1.69% | 2.76% | 24.17% | 12.08% | 12.04% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 12.26% | 2.04% | 7.22% | 23.08% | 9.65% | 7.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29% | 6.05% | 2.24% | -5.52% | 5.69% | 2.66% | -0.46% | 2.38% | 17.25% | ||||
| 2023 | 7.69% | -2.36% | 4.68% | 1.74% | 0.41% | 5.79% | 2.40% | -1.25% | -4.85% | -0.88% | 9.20% | 4.98% | 30.06% |
| 2022 | -8.28% | -4.02% | 1.32% | -8.82% | -0.45% | -6.94% | 9.57% | -5.66% | -8.70% | 5.88% | 8.04% | -5.46% | -23.10% |
| 2021 | -2.60% | 1.30% | 3.38% | 6.68% | 0.90% | 3.18% | 3.28% | 2.60% | -5.77% | 6.62% | -0.18% | 4.39% | 25.68% |
| 2020 | 0.16% | -5.47% | -10.75% | 10.99% | 7.34% | 1.92% | 5.69% | 5.08% | -2.91% | -2.46% | 10.89% | 4.06% | 24.50% |
| 2019 | 7.74% | 4.18% | 2.12% | 3.47% | -4.60% | 6.90% | 0.60% | -0.70% | 1.17% | 3.08% | 2.92% | 2.50% | 32.93% |
| 2018 | 5.95% | -3.09% | -1.76% | 0.93% | 2.42% | 1.19% | 2.98% | 2.45% | 0.19% | -6.86% | 2.35% | -7.09% | -1.19% |
| 2017 | 3.61% | 3.13% | 1.48% | 3.08% | 2.97% | -0.27% | 2.08% | 1.06% | 1.63% | 2.39% | 3.29% | 0.31% | 27.66% |
| 2016 | -5.87% | -0.24% | 6.11% | -0.39% | 1.46% | -1.47% | 4.49% | 0.49% | 0.58% | -2.51% | 0.99% | 1.07% | 4.27% |
| 2015 | -0.93% | 6.60% | -0.07% | -0.23% | 1.58% | -0.49% | 2.12% | -5.61% | -2.05% | 6.92% | 0.72% | -1.39% | 6.69% |
| 2014 | -3.81% | 4.99% | -1.76% | 0.15% | 3.19% | 1.32% | -1.27% | 3.48% | -1.81% | 3.04% | 2.47% | -0.12% | 9.90% |
| 2013 | 5.01% | 0.44% | 2.57% | 0.77% | 1.42% | -1.35% | 5.75% | -1.45% | 5.33% | 4.02% | 2.90% | 3.12% | 32.15% |
Комиссия
Комиссия APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 2.08 | 2.77 | 1.37 | 1.78 | 9.92 |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 1.74 | 2.41 | 1.30 | 2.59 | 7.83 |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 1.79 | 2.56 | 1.31 | 1.59 | 8.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 | 1.34% | 1.57% | 1.16% | 6.26% | 2.44% | 3.43% | 7.29% | 3.34% | 2.82% | 6.70% | 13.61% | 4.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 1.37% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% | 14.37% | 4.01% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 1.12% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% | 20.06% | 7.05% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 1.49% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% | 4.89% | 3.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -29.93% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 311 | 11 янв. 2024 г. | 511 |
| -20.23% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 139 |
| -16.83% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -14.59% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MIEIX | APGYX | GTSGX | |
|---|---|---|---|
| MIEIX | 1.00 | 0.69 | 0.71 |
| APGYX | 0.69 | 1.00 | 0.80 |
| GTSGX | 0.71 | 0.80 | 1.00 |