APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | Large Cap Growth Equities | 60% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 20% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2011 г., начальной даты GTSGX
Доходность по периодам
APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -9.87% с начала года и доходность в 7.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 | -11.12% | -7.73% | -15.59% | -2.82% | 9.37% | 7.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -14.46% | -8.98% | -18.34% | -4.57% | 8.89% | 8.18% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -10.39% | -5.91% | -16.27% | -6.92% | 10.05% | 5.05% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 4.85% | -3.95% | -1.41% | 9.38% | 10.84% | 5.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.98% | -3.19% | -6.23% | -5.83% | -11.12% | ||||||||
| 2024 | 2.62% | 6.30% | 2.19% | -5.54% | 5.89% | 3.27% | -1.26% | 2.32% | 1.67% | -1.53% | 5.05% | -6.98% | 13.82% |
| 2023 | 7.67% | -2.43% | 5.09% | 1.78% | 0.82% | 5.62% | 2.39% | -1.16% | -4.87% | -0.80% | 9.21% | 3.60% | 29.27% |
| 2022 | -8.66% | -4.22% | 1.38% | -9.29% | -0.75% | -6.85% | 9.90% | -5.83% | -8.79% | 5.80% | 7.69% | -6.59% | -25.27% |
| 2021 | -2.55% | 1.17% | 3.16% | 7.03% | 0.67% | 3.72% | 3.59% | 2.67% | -6.04% | 3.03% | 0.05% | 1.22% | 18.51% |
| 2020 | 0.18% | -5.32% | -10.16% | 11.48% | 7.57% | 2.01% | 5.78% | 5.38% | -3.05% | -2.42% | 10.47% | 1.59% | 23.35% |
| 2019 | 7.89% | 4.16% | 2.16% | 3.32% | -4.68% | 6.92% | 0.73% | -0.74% | 0.99% | 3.13% | 3.06% | -0.49% | 29.11% |
| 2018 | 6.11% | -3.01% | -1.84% | 0.97% | 2.54% | 1.21% | 2.87% | 2.66% | 0.25% | -6.87% | 2.37% | -13.30% | -7.35% |
| 2017 | 3.66% | 3.23% | 1.46% | 3.18% | 3.01% | -0.33% | 2.09% | 1.17% | 1.57% | 2.50% | 3.37% | -2.73% | 24.35% |
| 2016 | -5.90% | -0.32% | 6.06% | -0.44% | 1.53% | -1.50% | 4.57% | 0.46% | 0.57% | -2.49% | 0.95% | -1.33% | 1.66% |
| 2015 | -0.91% | 6.61% | -0.08% | -0.29% | 1.66% | -0.43% | 2.18% | -5.62% | -2.00% | 6.96% | 0.78% | -7.42% | 0.49% |
| 2014 | -3.77% | 4.99% | -1.81% | 0.13% | 3.23% | 1.33% | -1.21% | 3.53% | -1.75% | 3.12% | 2.49% | -11.63% | -2.48% |
Комиссия
Комиссия APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -0.29 | -0.26 | 0.97 | -0.28 | -0.87 |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -0.38 | -0.42 | 0.94 | -0.31 | -0.97 |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 0.61 | 0.90 | 1.12 | 0.67 | 2.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.48% | 0.42% | 0.17% | 0.42% | 0.16% | 0.52% | 0.30% | 0.37% | 0.44% | 0.33% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 0.07% | 0.06% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 0.83% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 1.40% | 1.47% | 1.67% | 0.86% | 2.06% | 0.79% | 2.26% | 1.48% | 1.85% | 1.78% | 1.65% | 4.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 показал максимальную просадку в 32.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 17.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.34% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 558 |
| -30.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.1% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.91% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 599 |
| -21.39% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20 составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| MIEIX | APGYX | GTSGX | |
|---|---|---|---|
| MIEIX | 1.00 | 0.68 | 0.69 |
| APGYX | 0.68 | 1.00 | 0.79 |
| GTSGX | 0.69 | 0.79 | 1.00 |