Сравнение GTOP с CRTC
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. GTOP is actively managed, while CRTC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 5.40%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOP и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 5.40% | 0.15% |
Correlation
The correlation between GTOP and CRTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. CRTC — Ранг доходности на риск
GTOP
CRTC
Сравнение GTOP c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.25 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и CRTC
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -19.07% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.17% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.13% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 13.29% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 15.88% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 15.88% | +7.85% |
Сравнение комиссий GTOP и CRTC
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и CRTC
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 1.03% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and CRTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
CRTC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GTOP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор