PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTHX с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTHX с XBI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о G1 Therapeutics, Inc. (GTHX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTHX или XBI.

Корреляция

Корреляция между GTHX и XBI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GTHX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в G1 Therapeutics, Inc. (GTHX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.33%
18.05%
GTHX
XBI

Основные характеристики

Доходность по периодам

GTHX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-3.74%

5 лет

-3.31%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTHX и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTHX
Ранг риск-скорректированной доходности GTHX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTHX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G1 Therapeutics, Inc. (GTHX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTHX: 0.90
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино GTHX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTHX: 2.74
XBI: -0.08
Коэффициент Омега GTHX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTHX: 1.61
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара GTHX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTHX: 0.73
XBI: -0.09
Коэффициент Мартина GTHX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTHX: 4.10
XBI: -0.47

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.19
GTHX
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTHX и XBI

GTHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTHX
G1 Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GTHX и XBI

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.48%
-53.79%
GTHX
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности GTHX и XBI

Текущая волатильность для G1 Therapeutics, Inc. (GTHX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что GTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.13%
GTHX
XBI