Сравнение GTFBX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
GTFBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1993 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFBX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFBX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFBX T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund | 0.06% | 6.52% | 2.48% | 8.40% | -11.12% | 2.56% | 4.77% | 6.87% | 0.55% | 4.73% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFBX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции GTFBX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.78% соответственно.
GTFBX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.27%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFBX и FXIEX
GTFBX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
GTFBX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
GTFBX
FXIEX
Сравнение GTFBX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFBX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.57 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.82 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.54 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 1.61 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFBX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.57 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.56 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GTFBX и FXIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFBX и FXIEX
Дивидендная доходность GTFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFBX T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund | 6.54% | 6.11% | 3.28% | 3.47% | 2.05% | 2.10% | 2.34% | 2.61% | 2.91% | 2.94% | 3.01% | 3.22% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTFBX и FXIEX
Максимальная просадка GTFBX за все время составила -15.79%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFBX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFBX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -15.25% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -5.11% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -15.25% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -15.25% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.01% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.92% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.84% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFBX и FXIEX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что GTFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFBX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.07% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.33% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 5.73% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.30% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.07% | +0.09% |