PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с NEFJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEYX с NEFJX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and NEFJX (Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund) are both mutual funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while NEFJX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GTEYX returned 7.01%/yr vs 10.55%/yr for NEFJX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEYX charges 0.70%/yr vs 1.25%/yr for NEFJX.

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и NEFJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у NEFJX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям NEFJX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.55% соответственно.

GTEYX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.55%
С начала года
3.42%
6 месяцев
2.67%
1 год
11.89%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.82%
10 лет*
7.01%

NEFJX

1 день
0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.17%
6 месяцев
7.62%
1 год
26.55%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEYX и NEFJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		3.42%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
NEFJX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund		10.17%12.15%4.56%24.82%-10.19%30.44%8.93%24.67%-15.16%6.32%

Correlation

The correlation between GTEYX and NEFJX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GTEYX and NEFJX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX
Часто сравнивают с NEFJX:
NEFJX с DFISXNEFJX с ESGYXNEFJX с GATEXNEFJX с IPSIXNEFJX с GAFYXNEFJX с AUERXNEFJX с VSCPX

Доходность на риск

GTEYX vs. NEFJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NEFJX
Ранг доходности на риск NEFJX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFJX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFJX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFJX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFJX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c NEFJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEYXNEFJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.80

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.66

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.06

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

10.20

+1.33

GTEYX vs. NEFJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFJX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и NEFJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и NEFJX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки NEFJX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и NEFJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEYXNEFJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-65.58%

+49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-10.17%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-25.88%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-25.88%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

-40.97%

+24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.74%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-15.19%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.93%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и NEFJX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.73%, в то время как у Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEYXNEFJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.06%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

11.72%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

17.35%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

20.71%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

22.03%

-13.12%

Сравнение комиссий GTEYX и NEFJX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NEFJX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и NEFJX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NEFJX в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
NEFJX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund		7.56%5.82%1.42%0.29%5.96%21.29%0.55%0.70%27.90%12.20%7.42%16.34%

Часто задаваемые вопросы

GTEYX and NEFJX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFJX has higher volatility (5.06%) compared to GTEYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs NEFJX's -65.58%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEYX и NEFJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор