Сравнение GSY.TO с VDY.TO
GSY.TO (goeasy Ltd.) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, GSY.TO returned 13.69%/yr vs 14.53%/yr for VDY.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSY.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSY.TO показывает доходность -63.10%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции GSY.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 13.69% против 14.53% соответственно.
GSY.TO
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 16.47%
- 6 месяцев
- -62.45%
- С начала года
- -63.10%
- 1 год
- -71.46%
- 3 года*
- -24.94%
- 5 лет*
- -18.97%
- 10 лет*
- 13.69%
- Всё время*
- 8.69%
VDY.TO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 24.69%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.53%
- Всё время*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам GSY.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY.TO goeasy Ltd. | -63.10% | -18.20% | 8.37% | 53.67% | -38.60% | 88.56% | 43.55% | 98.94% | -1.48% | 55.88% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 27.81% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
Correlation
The correlation between GSY.TO and VDY.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between GSY.TO and VDY.TO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
GSY.TO
VDY.TO
Сравнение GSY.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для goeasy Ltd. (GSY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSY.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.16 | -1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 16.41 | -17.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 66.05 | -67.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSY.TO и VDY.TO
Максимальная просадка GSY.TO за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -39.21% | -47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.47% | -3.12% | -83.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.47% | -10.38% | -76.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.47% | -16.17% | -70.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.47% | -39.21% | -47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.00% | -1.39% | -75.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -4.44% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.46% | 0.77% | +54.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY.TO и VDY.TO
goeasy Ltd. (GSY.TO) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GSY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 2.78% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.20% | 7.03% | +90.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.30% | 8.66% | +71.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.92% | 11.55% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.02% | 15.92% | +33.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность GSY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VDY.TO в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY.TO goeasy Ltd. | 6.03% | 4.45% | 2.81% | 2.43% | 3.42% | 1.47% | 1.86% | 1.78% | 2.52% | 1.94% | 2.05% | 2.11% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.02% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
GSY.TO and VDY.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSY.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор