Сравнение GSSQX с TANDX
GSSQX (Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GSSQX returned 14.91%/yr vs 1.61%/yr for TANDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSSQX charges 0.92%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности GSSQX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSQX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -11.33%.
GSSQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 15.86%
TANDX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- -11.33%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSSQX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund | 6.60% | 15.15% | 51.06% | 23.14% | -19.63% | 28.81% | 17.81% | 9.42% |
TANDX Castle Tandem Fund | -11.33% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between GSSQX and TANDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between GSSQX and TANDX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSQX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
GSSQX
TANDX
Сравнение GSSQX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSSQX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.85 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.75 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSSQX и TANDX
Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -93.98% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -16.90% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -93.98% | +63.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -93.98% | +63.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -93.80% | +91.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -21.05% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 8.13% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSQX и TANDX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GSSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.92% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.88% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 9.75% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 596.04% | -571.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 493.82% | -471.97% |
Сравнение комиссий GSSQX и TANDX
GSSQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSQX и TANDX
Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности TANDX в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund | 11.78% | 12.56% | 31.49% | 2.52% | 0.73% | 26.89% | 4.31% | 1.37% | 4.35% | 10.37% | 4.05% | 4.01% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.96% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSSQX and TANDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSSQX has higher volatility (4.59%) compared to TANDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, GSSQX dropped -55.61% vs TANDX's -93.98%.
GSSQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSQX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор