PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с XDPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с XDPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSPX.L returned 21.42%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и XDPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у XDPP.L с доходностью 10.57%.

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

XDPP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.83%
1 год
29.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и XDPP.L

2026 (YTD)2025202420232022
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%0.89%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		10.57%9.44%27.26%19.81%2.54%

Correlation

The correlation between GSPX.L and XDPP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.77

The correlation between GSPX.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с XDPP.L:
XDPP.L с CSPX.ASXDPP.L с CSPX.LXDPP.L с VOOXDPP.L с VUAA.LXDPP.L с IUSA.LXDPP.L с EQQQ.LXDPP.L с CSP1.L

Доходность на риск

GSPX.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDPP.L
Ранг доходности на риск XDPP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPP.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPX.LXDPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.78

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.69

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.99

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

14.32

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPX.L vs. XDPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDPP.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и XDPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPX.LXDPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.25

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и XDPP.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и XDPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LXDPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-20.98%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.28%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-20.98%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.49%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.03%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и XDPP.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LXDPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.62%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.13%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

10.46%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.89%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

13.89%

+3.74%

Сравнение комиссий GSPX.L и XDPP.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и XDPP.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and XDPP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.06% for XDPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и XDPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор