PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с V3PL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с V3PL.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and V3PL.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V3PL.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSPX.L returned 20.06%/yr vs 19.16%/yr for V3PL.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for V3PL.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и V3PL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как V3PL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у V3PL.DE с доходностью 30.43%.

GSPX.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.64%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.38%
1 год
24.55%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

V3PL.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.08%
1 год
53.12%
3 года*
19.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и V3PL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.24%17.16%24.72%24.87%6.31%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		30.43%22.44%2.73%8.11%6.27%

Correlation

The correlation between GSPX.L and V3PL.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.56

The correlation between GSPX.L and V3PL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с V3PL.DE:
V3PL.DE с ASDV.LV3PL.DE с S100.LV3PL.DE с ^GSPCV3PL.DE с LGQK.DEV3PL.DE с LCUA.DEV3PL.DE с 18MM.DEV3PL.DE с VOO

Доходность на риск

GSPX.L vs. V3PL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V3PL.DE
Ранг доходности на риск V3PL.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c V3PL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPX.LV3PL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.10

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.11

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.67

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

16.88

-4.74

GSPX.L vs. V3PL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа V3PL.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и V3PL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и V3PL.DE

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки V3PL.DE в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и V3PL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LV3PL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-15.48%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.58%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-15.48%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.75%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.91%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.21%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и V3PL.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LV3PL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.79%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

15.07%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

17.45%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.65%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.65%

+3.04%

Сравнение комиссий GSPX.L и V3PL.DE

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии V3PL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и V3PL.DE

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности V3PL.DE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.42%1.90%2.16%2.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and V3PL.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for V3PL.DE.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while V3PL.DE is Asia Pacific Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while V3PL.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.17% for V3PL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и V3PL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор