PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSPX.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.86%.


GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.99%
3 года*
2.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%14.93%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.83%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%0.41%

Correlation

The correlation between GSPX.L and IB01.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

GSPX.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPX.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.96

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

2.62

+11.47

GSPX.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSPX.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.75

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.26

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и IB01.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSPX.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-19.26%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-5.16%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-9.81%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-15.94%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.05%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.35%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и IB01.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSPX.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.80%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

4.96%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

6.60%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

8.47%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

8.81%

+8.82%

Сравнение комиссий GSPX.L и IB01.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и IB01.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSPX.L and IB01.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор