Сравнение GSPX.L с IB01.L
GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.56%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSPX.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.86%.
GSPX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPX.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.04% | 17.15% | 24.63% | 24.88% | -20.60% | 28.94% | 15.10% | 14.93% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between GSPX.L and IB01.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPX.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
GSPX.L
IB01.L
Сравнение GSPX.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPX.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.96 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 2.62 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPX.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.75 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.26 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и IB01.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPX.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.88% | -19.26% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -5.16% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -9.81% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -15.94% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -6.05% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.35% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и IB01.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPX.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.80% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 4.96% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 6.60% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 8.47% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 8.81% | +8.82% |
Сравнение комиссий GSPX.L и IB01.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и IB01.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPX.L and IB01.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.
GSPX.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор