PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPFX с FGJEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, GSPFX returned 29.69% vs 23.50% for FGJEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSPFX charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью 7.66%.

GSPFX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.12%
С начала года
12.07%
6 месяцев
13.09%
1 год
29.69%
3 года*
21.94%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.23%
1 год
23.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPFX и FGJEX

2026 (YTD)2025
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		12.07%24.04%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		7.66%24.15%

Correlation

The correlation between GSPFX and FGJEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between GSPFX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с DGROGSPFX с VGSLX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с QUERXFGJEX с SEHAXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

GSPFX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.28

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.19

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.91

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

12.20

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJEX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.81

-1.97

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и FGJEX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPFXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-8.32%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.32%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.01%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.06%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и FGJEX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPFXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.97%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.65%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

10.84%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

10.84%

+7.75%

Сравнение комиссий GSPFX и FGJEX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и FGJEX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности FGJEX в 9.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.18%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.63%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%

Часто задаваемые вопросы

GSPFX and FGJEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPFX has higher volatility (2.60%) compared to FGJEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, GSPFX dropped -33.10% vs FGJEX's -8.32%.

GSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPFX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор