PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSNIX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSNIX с GSIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSNIX (Goldman Sachs Bond Fund) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both mutual funds - GSNIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Goldman Sachs, while GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSNIX returned 1.90%/yr vs 9.39%/yr for GSIFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GSNIX charges 0.45%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.

Доходность

Сравнение доходности GSNIX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSNIX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции GSNIX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 1.90% против 9.39% соответственно.

GSNIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.97%
3 года*
4.51%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.90%

GSIFX

1 день
0.91%
1 месяц
1.39%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.99%
1 год
13.62%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSNIX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSNIX
Goldman Sachs Bond Fund		0.10%8.57%0.99%6.87%-15.75%-2.17%11.71%10.60%-1.46%3.09%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		6.95%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Correlation

The correlation between GSNIX and GSIFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.01

The correlation between GSNIX and GSIFX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Bond Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GSNIX:
GSNIX с GSINXGSNIX с BCOIXGSNIX с GSRAXGSNIX с GICIXGSNIX с GSSRXGSNIX с GUGAXGSNIX с AAIIX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с VWILXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIE

Доходность на риск

GSNIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSNIX
Ранг доходности на риск GSNIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSNIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSNIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSNIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSNIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSNIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSNIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSNIXGSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.87

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.29

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.10

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

4.20

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSNIX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSNIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSNIX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSNIXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.87

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GSNIX и GSIFX

Максимальная просадка GSNIX за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSNIX и GSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSNIXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-59.25%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-12.15%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.70%

-13.83%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-31.94%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.36%

-35.00%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.03%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-15.23%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.18%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSNIX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) составляет 1.50%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSNIXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.63%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

12.40%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

15.48%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.93%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

17.40%

-11.98%

Сравнение комиссий GSNIX и GSIFX

GSNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSNIX и GSIFX

Дивидендная доходность GSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GSIFX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.04%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
GSNIX
Goldman Sachs Bond Fund		4.71%4.67%3.97%3.71%2.53%2.34%4.80%3.16%2.77%2.56%2.85%3.64%

Часто задаваемые вопросы

GSNIX and GSIFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIFX has higher volatility (4.63%) compared to GSNIX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GSNIX dropped -22.36% vs GSIFX's -59.25%.

GSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSNIX и GSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор