- ISIN
- US38143H4157
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2006 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSNIX
Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции GSNIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $991.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) показал доход в 0.61% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSNIX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Goldman Sachs Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GSNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GSNIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.57% | -2.39% | 0.37% | 0.58% | 0.40% | -0.11% | 0.61% | |||||
| 2025 | 1.07% | 2.18% | -0.40% | 0.13% | -0.55% | 1.74% | 0.01% | 1.38% | 1.14% | 0.91% | 0.68% | -0.02% | 8.57% |
| 2024 | -0.10% | -1.66% | 0.74% | -2.79% | 1.93% | 0.69% | 2.81% | 1.29% | 1.39% | -2.69% | 1.41% | -1.85% | 0.99% |
| 2023 | 3.89% | -2.77% | 2.53% | 0.55% | -1.11% | -0.45% | 0.23% | -1.03% | -2.53% | -1.53% | 4.87% | 4.41% | 6.87% |
| 2022 | -2.16% | -1.52% | -3.22% | -3.84% | 0.89% | -3.59% | 2.84% | -2.93% | -5.16% | -1.31% | 4.34% | -0.92% | -15.75% |
| 2021 | -0.67% | -2.32% | -1.47% | 1.06% | 0.47% | 0.72% | 1.17% | 0.06% | -0.82% | -0.83% | 0.38% | 0.11% | -2.17% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Bond Fund has an annualized alpha of 3.69%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.51%) than losses (10.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.69%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.51%
- Участие в снижении
- 10.99%
Комиссия
Комиссия GSNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSNIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.23 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.69 | -5.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.42 | $0.35 | $0.33 | $0.22 | $0.25 | $0.53 | $0.33 | $0.27 | $0.26 | $0.29 | $0.37 |
Дивидендный доход | 5.10% | 4.67% | 3.97% | 3.71% | 2.53% | 2.34% | 4.80% | 3.16% | 2.77% | 2.56% | 2.85% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Bond Fund показал максимальную просадку в 22.36%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Bond Fund составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.36%окт. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.01%нояб. 2008 г. | 10mo 1d | 7mo 20d | 1y 5moянв. 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -10.74%март 2020 г. | 11d | 2mo 9d | 2mo 20dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.05%авг. 2013 г. | 3mo 21d | 7mo 27d | 11mo 18dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.19%окт. 2018 г. | 1y 29d | 5mo 3d | 1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| GSNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -56.78% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -9.10% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.70% | -18.90% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -25.43% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.36% | -33.92% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -1.66% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -10.71% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.09% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSNIX
Добавьте Goldman Sachs Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSNIX