PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38143H4157

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

30 нояб. 2006 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) показал доход в 2.07% с начала года и 5.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSNIX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GSNIX

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

0.18%

1 год

5.52%

3 года

1.49%

5 лет

-0.44%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.07%2.18%-0.40%0.13%-0.90%2.07%
2024-0.10%-1.66%1.08%-2.80%1.93%1.09%2.81%1.29%1.39%-2.69%1.41%-1.85%1.71%
20233.89%-2.77%2.53%0.55%-1.12%-0.46%0.23%-0.68%-2.53%-1.53%4.87%4.41%7.24%
2022-2.16%-1.53%-3.23%-3.84%0.89%-3.34%3.11%-2.92%-4.90%-1.31%4.34%-0.91%-15.09%
2021-0.67%-2.32%-1.47%1.06%0.47%0.72%1.17%0.07%-0.82%-0.83%0.38%0.12%-2.17%
20202.10%1.51%-3.54%3.84%1.76%1.29%2.61%-0.48%0.00%-0.22%1.95%0.50%11.71%
20192.13%-0.13%2.21%0.09%1.87%1.44%0.27%2.29%-0.50%0.55%-0.12%0.08%10.60%
2018-0.79%-1.22%0.60%-0.76%0.43%-0.37%0.34%0.03%-0.48%-0.99%0.46%1.32%-1.47%
20170.22%0.81%0.02%0.53%0.92%0.03%0.12%1.01%-0.69%-0.08%-0.38%0.57%3.10%
20161.01%0.21%1.26%0.40%0.25%1.28%0.97%0.12%0.08%-0.58%-2.49%0.80%3.30%
20151.39%-0.60%0.07%-0.29%0.20%-1.15%1.00%-0.26%0.60%0.30%-0.07%0.59%1.77%
20141.12%0.82%0.21%0.59%1.19%0.22%0.22%0.69%-0.37%0.49%0.52%0.19%6.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSNIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSNIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSNIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSNIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSNIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSNIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSNIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: -0.07
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.41$0.36$0.29$0.25$0.53$0.33$0.27$0.26$0.32$0.49$0.48

Дивидендный доход

4.27%4.69%4.04%3.35%2.33%4.80%3.16%2.76%2.57%3.19%4.83%4.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.23$0.53
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.32
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27$0.49
2014$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Bond Fund показал максимальную просадку в 20.94%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Bond Fund составляет 7.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.94%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-11.03%24 янв. 2008 г.21120 нояб. 2008 г.1158 мая 2009 г.326
-10.74%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4728 мая 2020 г.56
-5.05%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.16316 апр. 2014 г.241
-4.19%6 сент. 2017 г.2745 окт. 2018 г.1037 мар. 2019 г.377
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...