График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) показал доход в -1.21% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSNIX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Bond Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GSNIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.57% | -2.96% | -1.21% | |||||||||
| 2025 | 1.07% | 2.18% | -0.40% | 0.13% | -0.55% | 1.74% | 0.01% | 1.38% | 1.14% | 0.91% | 0.68% | -0.02% | 8.57% |
| 2024 | -0.10% | -1.66% | 0.74% | -2.79% | 1.93% | 0.69% | 2.81% | 1.29% | 1.39% | -2.69% | 1.41% | -1.85% | 0.99% |
| 2023 | 3.89% | -2.77% | 2.53% | 0.55% | -1.11% | -0.45% | 0.23% | -1.03% | -2.53% | -1.53% | 4.87% | 4.41% | 6.87% |
| 2022 | -2.16% | -1.52% | -3.22% | -3.84% | 0.89% | -3.59% | 2.84% | -2.93% | -5.16% | -1.31% | 4.34% | -0.92% | -15.75% |
| 2021 | -0.67% | -2.32% | -1.47% | 1.06% | 0.47% | 0.72% | 1.17% | 0.06% | -0.82% | -0.83% | 0.38% | 0.11% | -2.17% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Bond Fund: годовая альфа составляет 3.66%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.92%) было выше, чем в снижении (11.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.92%
- Участие в снижении
- 11.31%
Комиссия
Комиссия GSNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSNIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Bond Fund (GSNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.61 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSNIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.42 | $0.35 | $0.33 | $0.22 | $0.25 | $0.53 | $0.33 | $0.27 | $0.26 | $0.29 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.35% | 4.67% | 3.97% | 3.71% | 2.53% | 2.34% | 4.80% | 3.16% | 2.77% | 2.56% | 2.85% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Bond Fund показал максимальную просадку в 22.36%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Bond Fund составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.36% | 11 дек. 2020 г. | 470 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.01% | 24 янв. 2008 г. | 211 | 20 нояб. 2008 г. | 156 | 8 июл. 2009 г. | 367 |
| -10.74% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 47 | 28 мая 2020 г. | 57 |
| -5.05% | 3 мая 2013 г. | 78 | 22 авг. 2013 г. | 163 | 16 апр. 2014 г. | 241 |
| -4.19% | 6 сент. 2017 г. | 274 | 5 окт. 2018 г. | 103 | 7 мар. 2019 г. | 377 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...