Сравнение GSMYX с OEGYX
GSMYX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GSMYX returned 12.47%/yr vs 13.71%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSMYX charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности GSMYX и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSMYX показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции GSMYX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.71% соответственно.
GSMYX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 21.93%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 12.47%
OEGYX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам GSMYX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMYX Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund | 23.11% | 2.15% | 12.88% | 14.28% | -28.45% | 7.93% | 53.14% | 38.25% | -5.63% | 28.22% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 25.99% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
Correlation
The correlation between GSMYX and OEGYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.94 |
The correlation between GSMYX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSMYX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
GSMYX
OEGYX
Сравнение GSMYX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSMYX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.80 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 9.91 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSMYX и OEGYX
Максимальная просадка GSMYX за все время составила -55.00%, примерно равная максимальной просадке OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMYX и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSMYX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -53.44% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.14% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.90% | -28.58% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.51% | -39.25% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | -39.25% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -12.47% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.86% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMYX и OEGYX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) составляет 7.99%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что GSMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSMYX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.68% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 17.93% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.73% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 22.36% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 22.13% | +0.62% |
Сравнение комиссий GSMYX и OEGYX
GSMYX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMYX и OEGYX
Дивидендная доходность GSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности OEGYX в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMYX Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund | 12.80% | 15.76% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 14.07% | 13.51% | 14.27% | 20.82% | 12.92% | 3.50% | 3.62% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.92% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GSMYX and OEGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEGYX has higher volatility (8.68%) compared to GSMYX (7.99%). In terms of maximum drawdown, GSMYX dropped -55.00% vs OEGYX's -53.44%.
GSMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSMYX и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор