PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSLC с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSLC и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.85%.


GSLC

1 день
-0.14%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.56%
1 год
20.26%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.48%
Всё время*
14.29%

AFOS

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
21.43%
С начала года
31.85%
1 год
68.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
70.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$534.27K$476.43K$469.20K
$28.07M$49.12M$41.41M

Сравнение доходности по годам GSLC и AFOS


Correlation

The correlation between GSLC and AFOS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between GSLC and AFOS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Доходность на риск

GSLC vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

AFOS
Ранг доходности на риск AFOS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSLC c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSLCAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.83

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

21.86

-12.81

GSLC vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AFOS равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и AFOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и AFOS

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и AFOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSLCAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-11.80%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.80%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.61%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.82%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.14%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и AFOS

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 3.62%, в то время как у ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSLCAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

8.40%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

19.41%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

23.23%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

22.40%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

22.40%

-4.70%

Сравнение комиссий GSLC и AFOS

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и AFOS

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AFOS в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF
0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
0.91%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы


GSLC and AFOS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFOS has higher volatility (8.40%) compared to GSLC (3.62%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs AFOS's -11.80%.

On 1-year performance, AFOS leads with 68.45% vs 20.26% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 68.45% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.

GSLC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.22% for AFOS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.45% for AFOS.

AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор